Performance & Momentum des classes d’actifs

par | Jan 21, 2019

Ci-après, deux outils que j’utilise au quotidien.

Le premier, un récapitulatif des performances par classe d’actifs, en devise d’origine de l’actif et la performance en € puisque c’est celle qui nous intéresse.

Le deuxième, un récapitulatif des mêmes classes d’actifs mais sur base de leur Momentum tel qu’il est calculé par le mécanisme Imittis.

 

Performance des Classes d’actifs :

 

La performance 1M représente la performance du mois qui précède celui qui est en cours (MTD – Month to Date). Si nous sommes en janvier, c’est la performance de décembre.

La performance 3M est celle des 3 mois qui précèdent le mois en cours. Si nous sommes en janvier, ce sera la performance des mois de Octobre, Novembre et Décembre et ainsi de suite pour 6M et 12M.

 

Momentum des Classes d’actifs :

Ici, vous retrouvez les performances MTD (Month to Date), càd celles du mois en cours, exprimées dans la devise d’origine et en EUR.

X effect positif : veut dire qu’il y a un effet devise positif qui vient renforcer la performance en devise

% to monthly recover : c’est le pourcentage que la classe d’actifs doit reprendre pour revenir en territoire positif

MOM : c’est le Momentum utilisé par Imittis dans la stratégie à 3 classes d’actifs proposée.

% to MOM recover : c’est le pourcentage que la classe d’actifs doit encore réaliser afin de revenir en tendance long terme positive. Imittis ne se potionne qu’une fois par mois (en début de mois) sur base de ce score obtenu le dernier jour de cotation.

La colonne “CATEGORY” peut prendre la couleur verte si le Momentum est positif et rouge s’il est négatif.